macaulayduration定義

2022年6月28日 — 債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...

久期（Duration）久期有許多不同的形式和解釋。幾種尤為重要的種類是麥考萊久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration)、封閉式久期(Closed-form duration) ...

2019年3月1日 — 上面提到有人將Macaulay Duration當作債券回本的時間，詳細看公式，會發現這是因為在票面利率的那一項，每個c前面都乘上一個時間t=n, n=1,2,…,n，本金M的 ...

2019年9月16日 — 基本上可以分成Macaulay Duration& Modified Duration 兩種。 Macaulay Duration 存續期間. 這就是一般泛指的存續期間，定義是：△債券價格%/△殖利率%。

債券存續期間（英語：bond duration）是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...

2020年10月13日 — 麥考利存續期間(Macaulay Duration)計算方式 ... 麥考利存續期間是支付債券所有的現金流的加權平均時間，以年計算，. 它考慮了未來債券現金流的現值(present ...

2007年8月12日 — Macaulay duration有以下特性: 1. 零息債券的存續時間與其到期時間相等。 2. 支付利息的債券(Coupon bond)其存續時間永遠 ...

Macaulay Duration麥考利存續期的單位為年，如票面利率及市場收益率均為8%，每半年付息一次的10年期債券的存續期為7.24年。以D代表存續期，市場利率每變動1個百分點，債券 ...

定義. 28. ：存續期間（D）. = 各期現金流量總現值. 之加 ... Macaulay）」存續期間；. 又 零息債券：存續期間即 ... 而零息債券由於其所有的現金流量都是在. 到期日發生， ...